|
Matematické modelování závislostí mezi ekonomickými veličinami
Žigárdy, Martin ; Hřebíček, Jiří (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a následnou ekonomickou interpretaci matematických modelů prezentující závislosti kontinuálního vývoje indexu PX (Český akciový index) a kontinuálními vývoji pěti významných světových titulů, kterými jsou cena barelu ropy Západotexaského Standardu, kurzů dolaru a eura vůči české koruně, indexy Dow Jones (Americký akciový index) a DAX (Německý akciový index). Modely jsou konstruovány užitím metod regresní analýzy a počítačového systému Maple.
|
| |
| |
|
Matematické modelování závislostí mezi ekonomickými veličinami
Žigárdy, Martin ; Hřebíček, Jiří (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a následnou ekonomickou interpretaci matematických modelů prezentující závislosti kontinuálního vývoje indexu PX (Český akciový index) a kontinuálními vývoji pěti významných světových titulů, kterými jsou cena barelu ropy Západotexaského Standardu, kurzů dolaru a eura vůči české koruně, indexy Dow Jones (Americký akciový index) a DAX (Německý akciový index). Modely jsou konstruovány užitím metod regresní analýzy a počítačového systému Maple.
|
| |
| |
| |
|
Specifika a úspěšnost fundamentální analýzy založené na ukazateli Price Earnings Ratio
Vorek, Marián ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Musílek, Petr (oponent) ; Svoboda, Martin (oponent)
Tato práce si klade za cíl prozkoumat oblast fundamentální analýzy založené na ukazateli price earnings ratio s důrazem na (i) ověření hlavních determinujících faktorů tohoto ukazatele, (ii) empirické ověření strategie založené na historickém P/E a (iii) chování P/E v období pádů akciových trhů. Analýza hlavních determinujících faktorů P/E je založena na vzorku jedenácti akciových titulů tvořící index PX Burzy cenných papírů Praha v období 2006-2011. Analýza makroekonomických faktorů, které determinují výši P/E, stejně jako empirické ověření strategie založené na historickém P/E je založena na datech indexu S&P 500 v období 1954-2011 a indexu PX v období 2001-2011. Chování P/E v období pádů akciových trhů je sledováno na empirických datech indexu S&P 500 v období 1954-2011 a indexu PX v období 2001-2011.
|